基金 beta 值

防小偷

2月 23, 2012

郭靖萍

kuso

一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小 @ Wealth Navi 財富導航 :: 痞客 ... 我想出門! 可能都會有點問題! > Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？ A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好 常有朋友問我：「大中華 ......

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烘"手"機 烘"手機"

2月 23, 2012

梁涵蓮

kuso

如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值 > 年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益會不夠大，因此建議最好 ......

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大學生

2月 23, 2012

林凝晴

kuso

Beta data 很中肯的圖!*上市股票、股票型基金(上市)、平衡型基金，以加權股價指數為Benchmark *上櫃股票、股票型基金(上櫃)，以OTC指數為Benchmark * 上市須滿3週始計算Beta值；換市場視為新上市，亦須滿3週始計算Beta值 *若換市場，則以換市場後之Benchmark計算Beta...

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最特別的男生廁所

2月 23, 2012

陳新白

kuso

β值介紹 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 你感上嗎!?在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下： β值＝Cov(X,M) ／ Var(M) 其中，Cov(X,M)是X與M的互變異數 Var(M)是的M變異...

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最好的午覺

2月 23, 2012

郭從芙

kuso

何謂六個標準差(上)-MiDFUN中方科技 寶貝!你好像睡錯地方了!標準差(Standard Deviation；SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」，讀做「Sigma」)。標準差是統計學上描述群體「變異性」(variation)或「不一致程度」(inconsistency)的名詞。如今之所以器重「標準差」，即是仰賴它可用來衡量產品之品質分佈的變異狀況。...

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你沒看過的鞋

2月 23, 2012

林若綠

kuso

GoGoFund--摩根印度基金基本資料 - GOGOFUND.COM您最佳的理財規劃夥伴 這樣邊走邊玩應該很不錯!註： (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數（Sharpe Ratio）的定義，請按「何謂夏普指數？」。 (4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與 ......

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